PLM包中的异方差性强大的标准误差

默认情况下，

plm

包不会像Stata那样使用与面板数据完全相同的小样本校正。但是在

plm

的1.5版本中（在CRAN上），您可以选择模拟Stata正在做的事情。

plm.model<-plm(Y ~ V1 , index=C("ENTITY","YEAR"), model="within", 
    effect="individual", data=data)
coeftest(plm.model, vcov.=function(x) vcovHC(x, type="sss"))

这应该产生与Stata相同的群组标准错误（但是如评论中所述，没有可重复的示例以及您期望得到的结果更难回答问题）。 有关此问题的更多讨论以及R和Stata强大SE的一些基准测试，请参阅R中的Fama-MacBeth和Cluster-Robust（按固态和时间）标准误差。 也可以看看： 使用plm（具有固定效果）的R中的聚类标准错误     

您的Stata代码可能与您使用plm的代码有所不同吗？ 具有“个体”效果的

plm

“内部”选项意味着形式的模型：

yit = a + Xit*B + eit + ci

plm

的作用是贬低系数，使ci从等式中下降。

yit_bar = Xit_bar*B + eit_bar

这样“bar”后缀意味着每个变量的平均值减去。平均值是随时间计算的，这就是为什么效果是针对个人的。你也可以有一个固定的时间效果，这对所有人来说都是常见的，在这种情况下效果也会随着时间而变化（尽管在这种情况下这是无关紧要的）。 我不确定“xi”命令在STATA中做了什么，但我认为它扩展了一个交互对吗？然后在我看来，你正试图使用​​每个ENTITY的虚拟变量，正如@richardh强调的那样。 要使您的Stata和plm代码匹配，您必须使用相同的型号。 您有两种选择：（1）您在stata中设置数据并使用带有fe修饰符的xtreg选项或（2）使用带有池选项的plm和每个ENTITY使用一个虚拟。 匹配Stata到R：

xtset entity year
xtreg y v1, fe robust 

匹配plm到Stata：

plm(Y ~ V1 + as.factor(ENTITY) , index=C("ENTITY","YEAR"), model="pooling", effect="individual", data=data)

然后使用

vcovHC

和其中一个修饰符。请务必查看本文，其中详细介绍了“HC”选项背后的所有机制以及它们影响方差协方差矩阵的方式。 希望这可以帮助。