R统计：平均真实范围追踪止损指标
我使用以下文章：
marintrading.com/106VERV.PDF
在R中创建平均真实范围跟踪止损指示器。我已经尝试了各种方法来执行此操作，包括for循环，pmin和创建滞后时间序列，似乎没有任何工作。
你能帮帮我吗？
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链眷克袒姜
的TTR包中找到。 更新（更仔细地阅读问题后）。我不确定这是解决方案，但我希望它能帮助你朝着正确的方向前进。library(quantmod) getSymbols("AMD", from="2005-11-01", to="2006-08-01") AMD$stopLongATR <- -3.5*ATR(HLC(AMD),5)[,"atr"] AMD$stopShortATR <- 3.5*ATR(HLC(AMD),5)[,"atr"] chartSeries(AMD, TA=NULL) addTA(runMax(Cl(AMD)+AMD$stopLongATR,10), on=1) addTA(runMin(Cl(AMD)+AMD$stopShortATR,10), on=1)调用是必要的，因为是路径依赖的，我们需要将昨天的值与今天的值进行比较。 xts / zoo操作在操作之前按索引合并，因此我们需要在比较之前删除索引。AMD$trail <- 0 AMD$AMD.lagCl <- lag(Cl(AMD)) for(i in 6:NROW(AMD)) { trail1 <- coredata(AMD$trail[i-1]) if(Cl(AMD)[i] > trail1 && AMD$AMD.lagCl[i] > trail1) { AMD$trail[i] <- max(trail1,coredata(Cl(AMD)[i]+AMD$stopLongATR[i])) } else if(Cl(AMD)[i] < trail1 && AMD$AMD.lagCl[i] < trail1) { AMD$trail[i] <- min(trail1,coredata(Cl(AMD)[i]+AMD$stopShortATR[i])) } else if(Cl(AMD)[i] > trail1) { AMD$trail[i] <- coredata(Cl(AMD)[i]+AMD$stopLongATR[i]) } else { AMD$trail[i] <- coredata(Cl(AMD)[i]+AMD$stopShortATR[i]) } } chartSeries(AMD) addTA(AMD$trail, on=1)